Уберите вот эту галочку: (показано красной стрелкой)
[IMG]http://img839.**************/img839/28/13052012232146.png[/IMG]
А просто после конвертации копируйте готовую игру в папку ISO ручками.
Умеете как?
Там, где во 2-ой строке написан путь сохранения CSO, откройте эту папку и копируйте правой кнопкой мыши.
Потом открывайте папку ISO на PSP и правой кнопкой мыши делайте "Вставить" в эту папку.