Ну, я так понял, в игре (точнее, когда нажимаешь "PS" и выходишь в меню выхода из игры) и не должен делать:
ABOUT XMB-ScreenShot:
Note 1 - This will only work in XMB, not InGameXMB etc.
А в XMB подвешивает приставку, иногда при этом сохраняет фон (без иконок) иногда - черный экран. а потом слышно звук джойстика, но картинка залипшая
А вот сделать скрин в игре я как-то не попробовал...